Forex Money Management A grande maioria dos comerciantes se obsessão com a porcentagem de precisão de seus consultores especializados. A intuição faz com que pareça que, quanto mais vezes um comerciante ganha, maiores as chances ou lucram. Infelizmente, essa abordagem ignora uma variável crítica. O índice médio de ganhos e perdas desempenha um papel igualmente vital na determinação do resultado líquido. Eu conheço muitos seria scalpers. O comércio de alta freqüência é incrivelmente popular, mas muitos comerciantes envolvidos com isso apenas fazem isso porque coloca pontos fáceis no quadro. Eles não conseguem uma estratégia porque tem alguma expectativa positiva. Em outras palavras, eles estão jogando e não negociando. Uma das razões pelas quais eu amo tanto o comércio e por que geralmente não gosto do jogo, é que você está sempre no controle do pagamento potencial e da relação de pagamento. Quando eu jogo blackjack, eu só controlo o risco e o pagamento. Não controlo a proporção do pagamento. It8217s sempre 1: 1. Minhas decisões no blackjack só podem melhorar de maneira realista as chances de 50. Mais do que provavelmente, meu jogo diminuirá as chances abaixo desse limite. Tomar decisões repetidamente resultará em um erro humano. É nossa natureza. Quando eu abrir minha conta forex, cada comércio começa uma nova rodada no jogo. A diferença crítica entre o comércio e o blackjack é que eu controle a proporção do pagamento, e eu ainda controlo o risco e a quantidade do pagamento. O resultado líquido ainda pode se mover contra mim devido a chance aleatória. A distinção fundamental é que o resultado típico deve mudar a meu favor com um sistema de negociação algorítmica. Um dos meus livros de negociação favoritos é Van Tharp8217s Trade Your Way To Financial Freedom. Nós estaremos falando sobre isso em breve, o próximo item na lista de leitura Jon Rackley8217s. Um dos meus aspectos favoritos do livro é a ênfase nas estratégias de gestão do dinheiro e na expectativa comercial. O termo gerenciamento de dinheiro connota muitas coisas para muitas pessoas. A frase mais precisa seria descrevê-la como uma estratégia de dimensionamento de posição. Ao entrar em um comércio, você precisa realmente saber: Qual é a perda esperada como uma porcentagem da conta Qual é o ganho esperado como uma porcentagem da conta Qual é a porcentagem de precisão de minhas negociações Respondo essas perguntas conduz com precisão a decisão de como Muitos lotes, contratos ou ações para negociar. Controlar o tamanho leva ao controle dos resultados. Quando você controla os resultados, você obtém um lucro ideal para seus esforços. Corrigido gerenciamento de dinheiro fracionado Tenho em conta que eu disse porcentagem da conta nos itens com marcadores e não o valor em dólar do comércio. Pensar em termos de dólares é mais fácil para a mente. Os problemas são que ignora os benefícios maravilhosos do crescimento exponencial. Todo assessor financeiro na Terra avisa que o interesse composto, que é uma forma de crescimento exponencial, é a força mais forte que trabalha para você com investimentos ou contra você com dívidas. Aplicando o mesmo conceito à negociação, você deseja colocar o poder do crescimento composto do seu lado. A fórmula fracionada fixa é uma maneira feia de dizer-lhe para usar o crescimento exponencial em sua estratégia comercial. Digamos, por exemplo, que você escolhe arriscar 1 da conta de negociação com base na distância à perda de parada. Se você tiver uma conta de negociação de 10.000, isso representa apenas 100 de risco. Diga que o comércio funciona e que você fez 100. O próximo comércio deve arriscar 101. Tente não rolar seus olhos para aquele. Arriscar um dólar extra parece trivial e não é exigente. Eu asseguro-lhe que não é. I8217m realmente não sei como explicar como todas essas pequenas diferenças se somam, mas sim. Eu escrevi uma calculadora de gerenciamento de dinheiro há alguns anos atrás, que calculou a forma como o gerenciamento de dinheiro fracionado fixo afeta os retornos. As coisas pequenas realmente se somam. Com uma probabilidade muito pequena de ganhar e chances de 50:50, os retornos foram esmagadoramente maiores ao usar uma abordagem fracionada fixa ao invés de uma abordagem de lote fixo. Você deve aumentar o tamanho da posição após os vencedores e diminuir o tamanho da posição após os perdedores. A precisão de porcentagem é meio importante Se eu paguei 1 por cada vitória e você ganha 99 do tempo, você deve jogar meu jogo Você não tem informações suficientes para tomar uma decisão ainda. Você precisa descobrir o que acontece quando você perde. Se você perder 100 ou mais no comércio que só perde 1 vez em 100, você nunca deve jogar meu jogo. Você perderá se você jogar com muita frequência. E não, não existe tal coisa apenas jogando dez vezes e parando. Você tem o mesmo risco de perder no primeiro comércio que você faz no 100º. It8217 não é seguro para jogar. A única maneira que você deve decidir jogar é se o pagamento total for melhor que o mesmo. O resultado total de vitórias é igual a 99 transações 1trade 99. A única perda deve ser inferior a 99 para me dar luz verde ao jogar. Se eu perder 80 vezes e fazer 99 nos testes restantes, então terei um índice de perda de ganhos médio de 9980 1,24. Um sistema como este seria extremamente selvagem a meu favor. Uma precisão de ganhar 60 é muito mais provável que aconteça no mundo comercial. Let8217s dizem que eu faço 100 em cada comércio vencedor. Meu valor total vencedor é de 60 negócios (de 100) 100trade 6.000. A perda média máxima que este sistema poderia tolerar é: a perda média máxima que podemos tolerar é de 6.000 40 negócios 150. Devo considerar negociar este sistema se a perda média chegar em 149 ou menos. Quanto menor a perda média, maior o resultado líquido. Fórmula Kelly para Forex Trading Um problema que enfrentamos com as estratégias de gerenciamento de dinheiro é escolher a porcentagem da conta para o risco. A diferença entre arriscar 1 ou arriscar 2 do patrimônio da conta é simplesmente uma proporção. Uma das opções oferece um perfil de risco-recompensa adequado para o comerciante ou não é 8217t. Quanto maior o apetite por risco e recompensa, maior o número envolvido. A fórmula de Kelly remove a proporcionalidade da questão e assume uma abordagem diferente: como faço a maior soma de dinheiro ao longo do tempo usando minhas estatísticas comerciais. O objetivo é fazer o máximo de dinheiro sem ter chamado a margem. A fórmula a ser usada é K W 8211 (1-W) R onde: K porcentagem de capital para ser colocado em um único comércio. W Porcentagem histórica de um sistema de negociação. R Relação histórica histórica do WinLoss. A abordagem é mais adequada para aqueles que comercializam pequenas contas, talvez aquelas com apenas alguns milhares de dólares, que querem crescer com a máxima agressão. Perder alguns dólares é completamente desagradável (foi lá, fez isso), mas também não é financeiramente devastador. It8217s importante ter em mente que a fórmula Kelly tenta empurrar o sistema de negociação para o seu máximo absoluto sem rebentar. Sabendo o quão perto é a vantagem de rebentar, é extremamente importante que você subestime os bons pressupostos e exagere os maus. Deixe cair a precisão percentual esperada em vários pontos percentuais para acomodar a chance de erro. Baixe o índice de vitórias: perda pelo mesmo motivo. A maneira mais fácil de reduzir o erro e a chance de agir de forma muito agressiva é garantir que você tenha calculado a precisão percentual da EA8217s e sua relação de perda de ganhos em um tamanho de amostra suficientemente grande. Eu consideraria 100 negócios como o mínimo absoluto. 300-400 é suficiente. 1.000 negócios fazem uma amostra adequada para a maioria dos consultores especializados e robôs comerciais. Claro, você sempre pode adotar a abordagem mais fácil e simplesmente cortar a sugestão de risco da fórmula Kelly formula8217s ao meio. Isso acrescenta um pouco de talento científico à estratégia, ao mesmo tempo em que nos conscientizamos do fato de ser humanos. Assistir a uma queda da conta perto de zero quebrará o coração de até mesmo o comerciante mais testado pela batalha. It8217s é impossível parar de se preocupar com a redução, o que a fórmula Kelly ignora totalmente. Rimantas Petrauskas dizMoney Management e MT4 Registrado Nov 2004 Status: Go PIP Racer. 37 Posts Olá, todos (e minha primeira postagem), acabei de usar o MT4 e, como muitos dos recursos que encontrei e todos os que estão por vir. Eu também tenho que terminar de ler o Money Management da Diallist em forexfactoryshowthread. phpt3690 e gostaria de saber se é possível ter uma coisa dentro do MT4. Um com o risco pode ser alterado. A razão para isso no MT4 para que eu pudesse obter o valor do pip em crosses como o EURGBP, uma vez que o gráfico teria o preço ASK nesse momento. Qualquer coisa possível e, se assim, qualquer um capaz de fazer tal. Graças a toda a resposta que Coll, eu também estava considerando o valor de ter um indicador, e não uma EA, que exibe as informações da publicação Dials MM. Uma janela de indicador separada que mostra todos os valores de cálculo que ele menciona. Eu estava pensando em pagar para ter um construído, mas se alguém aqui quiser assumir a tarefa eu acho que você achará que ele é um indicador altamente baixado ... Este seria um indicador muito simples para codificar. Gostaria de citar 30 euros por isso. Por conseguinte, posso fazê-lo de graça e publicá-lo. A única desvantagem de fazer o código de graça é que não posso prometer uma programação. Os projetos pagos recebem maior prioridade. No entanto, este é tão simples, então não deve ser um problema. Eu escrevi o indicador solicitado. Você pode encontrá-lo no meu site na página de download. Devido à política FF, não posso dar o URL aqui. Achei ótimo que você quisesse pagar por esse indicador. Eu fiz isso de graça, mas se você sentir que gostaria de compensar meu tempo e apoiar mais coisas gratuitas no meu site, você pode usar o botão doar Paypal no lado esquerdo da mesma página, onde você obtém o indicador. Eu doei 10 euros para o meu terceiro. Obrigado. Eu escrevi o indicador solicitado. Você pode encontrá-lo no meu site na página de download. Devido à política FF, não posso dar o URL aqui. Achei ótimo que você quisesse pagar por esse indicador. Eu fiz isso de graça, mas se você sentir que gostaria de compensar meu tempo e apoiar mais coisas gratuitas no meu site, você pode usar o botão doar Paypal no lado esquerdo da mesma página, onde você obtém o indicador. Oi, aktur, você poderia me enviar uma pm que conta sua url, eu estou disposto a doar algumas em troca também. Obrigado.
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